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315股票保护丨读懂这些数据，做一位游刃有余的“养基达人”

发布时间：2025-11-21

性量化之一，；还有桑福德%。

桑福德%=(投资者一组预计年化获利-年化无危险性利率）/投资者一组年化获利的标准差

桑福德%是特指某投资者所持或一组在经受每单位危险性时能够获多少获利，其数差值为自始时才有参阅意涵，且数差值变大理论上资产在相同准确度的危险性下释放出来获利的能力也越强。

和桑福德%类似的还有普雷诺Index。

普雷诺Index=（不等获利率-无危险性利率）/某只Fund的管理系统危险性

该Index显现的是每单位危险性获的危险性估值，是对冲判断某一Fund公共机构在管理Fund过程中的所冒危险性确实有利对冲的判断量化。

普雷诺Index变大，单位危险性估值越高，开放式Fund的绩效越好，Fund公共机构在管理的过程中的所冒危险性有利对冲获利。该Index是积极型选手尤需关切的量化，它暂时了您所承担的危险性确实差没人。

■ 坚定不移仍然拥有人则看赢利权重

的电子产品总是起起伏伏，Fund最其间涨涨跌跌。对冲们不害怕支部队，害怕的是支部队之后遮盖复苏的渴望。那么一只Fund的赢利权重则非最常关键性。

赢利权重特指的是，拥有人某Fund后获在完全相同拥有人时长下获自始获利的权重是多少；那么在没人注意的拥有人期限内，赢利权重变大的Fund无疑更加有吸引力。这理论上，对冲们在拥有人此Fund后有更加小的权重面对支部队，更加能坚定不移仍然拥有人的执意。

以上的所有原始数据参阅，在对冲购买从中的中的都可以完成搜索，对冲也可以通过自身计算，追寻能减少投资者体验的量化。Fund投资者之路漫漫，小泰会陪伴大家不断探讨，打造美好获利！

危险性提示：本文主旨请注意，不相关联任何投资者建议或承诺，投资者有危险性，入市需谨慎。

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