公司股票期权合约有哪些分类？

普通股衍生品到期种类如何区分?它都包涵哪些特性?50etf衍生品和300etf衍生品里的到期可以统一本质的忽略吗?

一、按照融资路径划定

大家都知道衍生品是支持双向融资的，因此它们的到期肯定就有路径上的本质区别。如果按照融资路径划定，可可分注资到期与认沽到期。

注资到期

不管是在电脑端的看盘软件上还是手机做单的APP软件是行，注资到期都是靠左边显示的。注资上会是同义入股者比较出乎意料也就是说的走向会买断的到期。

以50etf衍生品为例的话，在它也就是说(上证50ETF)暴跌的时候，上会注资到期的价格比就是暴跌的。

认沽到期

它和注资到期是完全意味著的本质，在软件上都在右边显示。它都是入股者不出乎意料商品的普通股价格比，在也就是说下跌的时候，认沽到期的价格比就是暴跌的。

二、按照到期特性区分

实值到期

实值是比平值贵的到期，它在衍生品商品里属于本身实用价值和时间实用价值都最低的。但商品的流通性不是同样高，众所周知是一些深度实值的到期，整个商品的持仓量也不能多高。这是因为风险相当大，入股实用价值比较小的缘故。

平值到期

平值到期是当到期行权价也就是说也就是说恒指的时候，最靠近它的那款到期。这是商品中流动量最大，持仓量最好，融资最活跃的到期之一。

因为它的风险，价格比，入股实用价值和升值紧致相对来说是最适中的，同时也是入股老友最适合融资的到期之一。

虚值到期

直观总括它就是商品比平值来得便宜的到期了。因为价格比比较少，所以商品的升幅也挺大，有入股实用价值，但紧致不是太大，可以用来纳什，但不适合大量做单。

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